PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Grains (AIGG.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINGB00B15KYL00
WKNA0KRLC
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска22 сент. 2006 г.
КатегорияAgricultural Commodities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Grains
Страна регистрацииJersey
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AIGG.L составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AIGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AIGG.L с WEAT.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Grains и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.66%
9.56%
AIGG.L (WisdomTree Grains)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Grains показал доход в -13.68% с начала года и -13.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Grains составила -1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.68%19.70%
1 месяц8.16%1.08%
6 месяцев-3.66%9.56%
1 год-13.71%34.99%
5 лет (среднегодовая)4.95%14.15%
10 лет (среднегодовая)-1.65%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIGG.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.01%-5.24%2.80%-0.21%5.54%-9.10%-8.94%-0.80%6.50%-13.68%
20230.90%-5.26%1.61%-7.11%-2.92%8.41%0.32%-4.05%-3.75%-1.16%0.96%-1.10%-13.17%
20225.07%11.78%7.23%5.62%-1.76%-9.64%-4.11%0.98%3.57%-1.85%-2.10%1.98%16.03%
20217.35%1.03%-4.12%18.50%-1.16%-8.82%4.31%-3.28%1.74%1.95%-0.66%4.18%20.28%
2020-3.64%-4.04%0.34%-6.58%-0.17%-1.88%1.48%5.51%3.69%7.09%6.00%10.12%17.82%
20191.55%-4.97%-2.11%-5.54%13.96%1.67%-7.00%-6.39%2.06%3.00%-1.53%4.18%-2.93%
20183.66%5.00%-5.04%5.18%2.90%-13.87%5.38%-6.73%-1.00%-1.85%2.24%-0.52%-6.42%
20172.16%2.64%-6.45%-0.96%0.44%3.31%-0.53%-9.41%1.51%-2.02%0.07%-2.22%-11.59%
20161.49%-3.82%2.83%7.50%2.56%-4.05%-9.96%-6.99%1.71%7.10%-2.03%-1.89%-6.90%
2015-10.85%4.25%-0.25%-6.38%-3.41%11.06%-7.00%-4.29%2.83%-0.93%-4.91%-2.09%-21.40%
2014-1.73%7.31%6.47%5.60%-7.12%-5.02%-14.13%-2.00%-12.13%12.41%2.89%1.81%-8.91%
20133.75%-4.05%-2.87%0.31%2.17%-4.39%-6.32%3.19%-2.62%-3.03%-0.35%-3.03%-16.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIGG.L среди ETFs на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIGG.L, с текущим значением в 22
AIGG.L (WisdomTree Grains)
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Grains (AIGG.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIGG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIGG.L, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIGG.L, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIGG.L, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIGG.L, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIGG.L, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.17

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Grains на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.83
2.64
AIGG.L (WisdomTree Grains)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


WisdomTree Grains не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.01%
-0.92%
AIGG.L (WisdomTree Grains)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Grains показал максимальную просадку в 73.81%, зарегистрированную 7 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WisdomTree Grains составляет 61.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.81%4 июл. 2008 г.30587 авг. 2020 г.
-15.69%4 мар. 2008 г.1320 мар. 2008 г.5713 июн. 2008 г.70
-6.83%16 янв. 2008 г.623 янв. 2008 г.84 февр. 2008 г.14
-3.92%11 февр. 2008 г.313 февр. 2008 г.419 февр. 2008 г.7
-3.81%19 июн. 2008 г.424 июн. 2008 г.226 июн. 2008 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Grains составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.81%
3.33%
AIGG.L (WisdomTree Grains)
Benchmark (^GSPC)