Сравнение AIGG.L с SUGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L).
AIGG.L и SUGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGG.L и SUGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGG.L и SUGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGG.L WisdomTree Grains | 7.91% | -6.10% | -17.98% | -13.17% | 16.03% | 20.28% | 17.82% | -2.93% | -6.42% | -11.59% |
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGG.L показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям SUGA.L по среднегодовой доходности: -1.15% против -0.26% соответственно.
AIGG.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- -1.15%
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGG.L и SUGA.L
И AIGG.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
AIGG.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск
AIGG.L
SUGA.L
Сравнение AIGG.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGG.L | SUGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.91 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | -1.25 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.72 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.08 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGG.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.91 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.09 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AIGG.L и SUGA.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGG.L и SUGA.L
Ни AIGG.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIGG.L и SUGA.L
Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и SUGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGG.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.81% | -83.65% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -30.61% | +18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.45% | -43.28% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -67.83% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.47% | -66.31% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -51.19% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 20.18% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGG.L и SUGA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 6.18%, в то время как у WisdomTree Sugar (SUGA.L) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGG.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.63% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 17.10% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 23.97% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 25.07% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 25.96% | -6.56% |