PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGG.L с SUGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и SUGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGG.L и SUGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains
7.91%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
SUGA.L
WisdomTree Sugar
4.13%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям SUGA.L по среднегодовой доходности: -1.15% против -0.26% соответственно.


AIGG.L

1 день
-1.86%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.41%
1 год
1.20%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
-1.15%

SUGA.L

1 день
-2.70%
1 месяц
7.71%
С начала года
4.13%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-21.77%
3 года*
-5.31%
5 лет*
6.34%
10 лет*
-0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Grains

WisdomTree Sugar

Сравнение комиссий AIGG.L и SUGA.L

И AIGG.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

AIGG.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGG.LSUGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.91

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

-1.25

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.72

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-1.08

+1.28

AIGG.L vs. SUGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SUGA.L равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и SUGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGG.LSUGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.91

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.09

-0.09

Корреляция

Корреляция между AIGG.L и SUGA.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и SUGA.L

Ни AIGG.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и SUGA.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и SUGA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGG.LSUGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-83.65%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-30.61%

+18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-43.28%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-67.83%

+19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.47%

-66.31%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.60%

-51.19%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

20.18%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и SUGA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 6.18%, в то время как у WisdomTree Sugar (SUGA.L) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGG.LSUGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.63%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

17.10%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

23.97%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

25.07%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

25.96%

-6.56%