PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGG.L с CORN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и CORN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGG.L и CORN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains
7.91%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
CORN.L
WisdomTree Corn
0.81%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у CORN.L с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции AIGG.L превзошли акции CORN.L по среднегодовой доходности: -1.15% против -1.88% соответственно.


AIGG.L

1 день
-1.86%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.41%
1 год
1.20%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
-1.15%

CORN.L

1 день
-0.89%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.81%
6 месяцев
5.06%
1 год
-8.85%
3 года*
-13.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
-1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Grains

WisdomTree Corn

Сравнение комиссий AIGG.L и CORN.L

И AIGG.L, и CORN.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

AIGG.L vs. CORN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c CORN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGG.LCORN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.50

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

-0.58

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.38

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-0.57

+0.77

AIGG.L vs. CORN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CORN.L равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и CORN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGG.LCORN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.10

-0.08

Корреляция

Корреляция между AIGG.L и CORN.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и CORN.L

Ни AIGG.L, ни CORN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и CORN.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что меньше максимальной просадки CORN.L в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и CORN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGG.LCORN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-83.80%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-21.91%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-49.13%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-56.00%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.47%

-75.38%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.60%

-58.69%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

14.52%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и CORN.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Corn (CORN.L) имеют волатильность 6.18% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGG.LCORN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.96%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.54%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.76%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

24.30%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

22.58%

-3.18%