Сравнение AIGG.L с HOGS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L).

AIGG.L и HOGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. HOGS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Lean Hogs. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и HOGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGG.L и HOGS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIGG.L WisdomTree Grains	8.61%	-6.10%	-17.98%	-13.17%	16.03%	20.28%	17.82%	-2.93%	-6.42%	-11.59%
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs	-0.15%	6.22%	22.20%	-22.50%	9.28%	31.95%	-34.91%	-21.42%	-9.85%	3.39%

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у HOGS.L с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции AIGG.L превзошли акции HOGS.L по среднегодовой доходности: -1.14% против -4.67% соответственно.

AIGG.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 2.54%

С начала года: 8.61%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 2.09%

3 года*: -9.57%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -1.14%

HOGS.L

1 день: -0.27%

1 месяц: -4.19%

С начала года: -0.15%

6 месяцев: -3.75%

1 год: 8.21%

3 года*: 8.18%

5 лет*: 1.71%

10 лет*: -4.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Grains

Название символа

WisdomTree Lean Hogs

Часто сравнивают с AIGG.L:

AIGG.L с WEAT.L AIGG.L с QQQ AIGG.L с SPY AIGG.L с AIGA.L AIGG.L с CORN.L AIGG.L с SUGA.L AIGG.L с FAGR.L

Часто сравнивают с HOGS.L:

HOGS.L с WEAT.L HOGS.L с CORN.L HOGS.L с FAGR.L HOGS.L с SOYO.L HOGS.L с COFF.L HOGS.L с COTN.L HOGS.L с CATL.L

Сравнение комиссий AIGG.L и HOGS.L

И AIGG.L, и HOGS.L имеют комиссию равную 0.49%.

AIGG.L

WisdomTree Grains

HOGS.L

WisdomTree Lean Hogs

Доходность на риск

AIGG.L vs. HOGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOGS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c HOGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIGG.L	HOGS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.41	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.29	0.73	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.09	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	0.70	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.36	1.56	-1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. HOGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа HOGS.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и HOGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIGG.L	HOGS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.41	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	0.08	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.06	-0.18	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.18	-0.31	+0.13

Корреляция

Корреляция между AIGG.L и HOGS.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и HOGS.L

Ни AIGG.L, ни HOGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и HOGS.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что меньше максимальной просадки HOGS.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и HOGS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIGG.L	HOGS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.81%	-93.79%	+19.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-14.24%	+1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.45%	-43.15%	-4.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.40%	-73.76%	+25.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-62.22%	-86.81%	+24.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.60%	-74.55%	+23.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.19%	6.38%	+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и HOGS.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIGG.L	HOGS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.17%	4.17%	+2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	13.33%	-2.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.37%	20.04%	-4.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.26%	32.28%	-11.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.40%	38.71%	-19.31%

Сравнение AIGG.L с HOGS.L

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и HOGS.L

Сравнение доходности по годам AIGG.L и HOGS.L

Доходность по периодам

AIGG.L

HOGS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIGG.L и HOGS.L

Доходность на риск

AIGG.L vs. HOGS.L — Ранг доходности на риск

AIGG.L

HOGS.L

Сравнение AIGG.L c HOGS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIGG.L vs. HOGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и HOGS.L

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и HOGS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и HOGS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)