Сравнение AIGC.L с ROLL.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 9.75%/yr vs 12.71%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.
AIGC.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.93%
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGC.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 20.84% | 15.86% | 3.16% | -7.64% | 14.33% | 25.68% | -3.00% | 6.09% | -11.42% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and ROLL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between AIGC.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
ROLL.L
Сравнение AIGC.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGC.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.50 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.58 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и ROLL.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -26.90% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.94% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -13.94% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -20.45% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -7.10% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.50% | -9.17% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.06% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и ROLL.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.18% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 14.48% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.55% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.16% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 14.96% | -0.01% |
Сравнение комиссий AIGC.L и ROLL.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и ROLL.L
Ни AIGC.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AIGC.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор