PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 6.79%/yr for UC90.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGC.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям UC90.L по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.79% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

UC90.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
21.10%
6 месяцев
23.40%
1 год
29.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.70%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.11%17.85%2.78%3.15%2.58%32.01%1.77%10.16%-16.84%15.43%

Correlation

The correlation between AIGC.L and UC90.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.74

The correlation between AIGC.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.LAIGC.L с ETRA.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.LUC90.L с COMX.L

Доходность на риск

AIGC.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.04

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

5.01

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

10.67

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и UC90.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки UC90.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-56.43%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.80%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-10.92%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-33.67%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-48.07%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-5.37%

-32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-21.04%

-29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.73%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и UC90.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеют волатильность 5.88% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.73%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.78%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

14.22%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.66%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.75%

-2.99%

Сравнение комиссий AIGC.L и UC90.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и UC90.L

Ни AIGC.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and UC90.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC90.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор