PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с PLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 14.64%/yr for PLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.99% против 14.64% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

PLD

1 день
0.52%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.71%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.36%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
PLD
Prologis, Inc.		14.13%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between AIGC.L and PLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.10

The correlation between AIGC.L and PLD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

AIGC.L vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.84

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.06

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.38

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.33

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и PLD

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-84.70%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.59%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-31.37%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-43.30%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-43.30%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-5.52%

-31.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-17.36%

-33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и PLD

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.41%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

14.14%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

21.16%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

26.93%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

26.98%

-11.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и PLD

AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.84%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and PLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор