Сравнение AIGC.L с GLD
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.83%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.83% против 12.80% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 5.83%
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.24% | 15.86% | 3.16% | -7.64% | 14.33% | 25.68% | -3.00% | 6.09% | -11.30% | 0.80% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
AIGC.L
GLD
Сравнение AIGC.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.40 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 3.56 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и GLD
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -45.56% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -20.10% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -20.10% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -21.03% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -22.00% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.73% | -20.10% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.59% | -16.16% | -37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 7.91% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и GLD
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.54% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.66% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 23.47% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 26.86% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.07% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.00% | -1.06% |
Сравнение комиссий AIGC.L и GLD
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и GLD
Ни AIGC.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while GLD is Gold. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор