Сравнение AIGC.L с BTC-USD
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.99% против 59.37% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AIGC.L
BTC-USD
Сравнение AIGC.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.78 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | -1.39 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.93 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.13 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и BTC-USD
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -85.30% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -50.87% | +43.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -50.87% | +39.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -76.67% | +49.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -83.80% | +49.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -50.87% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -42.29% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 34.02% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 10.54% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 34.26% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 35.65% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 44.98% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 56.70% | -40.94% |
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор