Сравнение AIGC.L с BTC-USD
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.93%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.93% против 57.64% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.93%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 20.84% | 15.86% | 3.16% | -7.64% | 14.33% | 25.68% | -3.00% | 6.09% | -11.30% | 0.80% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AIGC.L
BTC-USD
Сравнение AIGC.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGC.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.88 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.41 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и BTC-USD
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -85.30% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -53.08% | +37.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -53.08% | +37.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -76.67% | +49.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -83.80% | +49.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -48.79% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.50% | -42.59% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 29.41% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 4.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 9.63% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 34.90% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 35.73% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 43.96% | -27.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 56.33% | -41.38% |
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор