PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с AMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while AMT (American Tower Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 8.74%/yr for AMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.74% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

AMT

1 день
0.11%
1 месяц
7.75%
С начала года
11.67%
6 месяцев
10.68%
1 год
-6.91%
3 года*
4.43%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
AMT
American Tower Corporation		11.67%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Correlation

The correlation between AIGC.L and AMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.10

The correlation between AIGC.L and AMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

American Tower Corporation

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

AIGC.L vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.29

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.25

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.26

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

-0.38

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.29

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.12

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.21

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и AMT

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-98.70%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-26.67%

+19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-27.54%

+16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-45.34%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-45.34%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-25.96%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-27.02%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

18.26%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и AMT

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.31%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

19.40%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

24.08%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

26.37%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

26.19%

-10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и AMT

AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMT
American Tower Corporation		3.55%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and AMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор