PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIG с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AIG returned 7.03%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.03% против 22.36% соответственно.

AIG

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-8.66%
3 года*
12.83%
5 лет*
11.34%
10 лет*
7.03%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-11.41%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AIG and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.41

The correlation between AIG and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AIG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.85

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.45

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.77

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.21

-11.10

AIG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и QQQ

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-82.97%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-11.96%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-22.77%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-35.12%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-35.12%

-34.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-3.89%

-89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.27%

-32.72%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

3.24%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и QQQ

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.60%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.02%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

14.55%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

17.91%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

22.69%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

22.41%

+10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и QQQ

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.47%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AIG and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to AIG (6.60%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор