PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFD с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds. AIFD is actively managed, while ITEQ is passively managed. Over the past year, AIFD returned 95.89% vs 26.37% for ITEQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIFD и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у ITEQ с доходностью 16.91%.

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и ITEQ

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%14.50%

Correlation

The correlation between AIFD and ITEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.73

The correlation between AIFD and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIFD и ITEQ

Секторы
AIFD
ITEQ

Технологии

71.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.4%

Промышленность

10.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

5.1%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Технологии

AIFD
71.1%
ITEQ
58.7%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
ITEQ
1.4%

Промышленность

AIFD
10.2%
ITEQ
16.6%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
ITEQ
3.3%

Сырьевые материалы

AIFD

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

ITEQ

-

Энергетика

AIFD

-

ITEQ
2.0%

Финансовые услуги

AIFD

-

ITEQ
5.1%

Здравоохранение

AIFD

-

ITEQ
2.3%

Недвижимость

AIFD

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

ITEQ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SMH
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

AIFD vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.16

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.67

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

2.03

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.70

5.44

+29.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.16

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.43

+1.15

Просадки

Сравнение просадок AIFD и ITEQ

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFDITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-54.63%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.07%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-13.38%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-18.52%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.86%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и ITEQ

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFDITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

7.60%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

17.30%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

22.76%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

24.96%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

23.40%

+5.91%

Сравнение комиссий AIFD и ITEQ

И AIFD, и ITEQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и ITEQ

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AIFD and ITEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (8.92%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs ITEQ's -54.63%.

On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs 26.37% for ITEQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIFD and ITEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: TCW and ETFMG.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор