Сравнение AIFD с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
AIFD и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 14.65% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у ITEQ с доходностью 2.06%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и ITEQ
И AIFD, и ITEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AIFD vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
AIFD
ITEQ
Сравнение AIFD c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.80 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.25 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.71 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 4.49 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.80 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и ITEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и ITEQ
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и ITEQ
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -54.63% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.07% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -24.38% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -18.51% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.98% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и ITEQ
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеют волатильность 10.76% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.41% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 17.52% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 25.73% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 25.05% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.28% | +6.05% |