Сравнение AIFD с ARMH
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIFD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- 49.97%
- 6 месяцев
- 50.25%
- 1 год
- 98.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 8.19% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between AIFD and ARMH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. ARMH — Ранг доходности на риск
AIFD
ARMH
Сравнение AIFD c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 471,500.14 | -471,498.55 |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и ARMH
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -1.61% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.40% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 113.00% | -87.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 113.00% | -83.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 113.00% | -83.66% |
Сравнение комиссий AIFD и ARMH
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и ARMH
Ни AIFD, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIFD and ARMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
AIFD and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TCW and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор