Сравнение AIEQ с SPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX).
AIEQ и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и SPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 14.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и SPRX
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPRX в 0.75%.
Доходность на риск
AIEQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск
AIEQ
SPRX
Сравнение AIEQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.23 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.45 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.84 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и SPRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и SPRX
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и SPRX
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и SPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -51.21% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -24.21% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -16.81% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -18.18% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.70% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и SPRX
Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 17.68% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 35.67% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 47.73% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 41.57% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 41.57% | -21.64% |