PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с DGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AIEQ tracks the AI Powered Equity Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 17.28% vs 22.32% for DGRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.70%.

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.32%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и DGRO

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.70%15.69%14.70%

Correlation

The correlation between AIEQ and DGRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between AIEQ and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и DGRO

Секторы
AIEQ
DGRO

Технологии

39.7%
22.0%

Финансовые услуги

11.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Промышленность

10.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.4%

Здравоохранение

6.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.4%

Энергетика

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

0.3%
6.4%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AIEQ
39.7%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
DGRO
0.1%

Промышленность

AIEQ
10.4%
DGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
DGRO
16.5%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
DGRO
11.1%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
DGRO
2.4%

Энергетика

AIEQ
2.8%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
DGRO
6.4%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

AIEQ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.37

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.43

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.47

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

13.37

-6.19

AIEQ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и DGRO

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-35.10%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.47%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.44%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.43%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.67%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и DGRO

Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.46%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

6.92%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

9.49%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

13.79%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.59%

+2.85%

Сравнение комиссий AIEQ и DGRO

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и DGRO

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and DGRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.58%) compared to DGRO (2.46%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.32% vs 17.28% for AIEQ. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.32% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.40% for AIEQ.

AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор