PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 6.57% против 18.86% соответственно.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с DEMIXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с ALBAXAIEMX с LCSMX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий AIEMX и ALGRX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.39

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

8.08

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между AIEMX и ALGRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и ALGRX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и ALGRX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-62.64%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.55%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-43.57%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-43.57%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-13.48%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-18.89%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.20%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и ALGRX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Focus Equity Fund (ALGRX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.21%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

17.06%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

27.51%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

26.14%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

23.89%

-4.62%