Сравнение AIEMX с ACAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ACAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ACAAX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 16.77% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ACAAX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ACAAX в 1.15%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ACAAX
Сравнение AIEMX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.80 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.55 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ACAAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ACAAX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ACAAX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ACAAX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ACAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -70.29% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -19.11% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -48.73% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -48.73% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -15.15% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -23.08% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.87% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ACAAX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.10% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 16.95% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 27.83% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 28.87% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 25.31% | -6.04% |