Сравнение AIEMX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 6.57% против 16.21% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и AAGOX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
AIEMX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
AIEMX
AAGOX
Сравнение AIEMX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.89 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.23 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и AAGOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и AAGOX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и AAGOX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -60.22% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -18.11% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -44.07% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -44.07% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -13.82% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -15.77% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.75% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и AAGOX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 10.03% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.87% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 18.94% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 28.41% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 26.12% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 24.60% | -5.33% |