PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AICFX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции AICFX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.83% соответственно.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий AICFX и VPMCX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

AICFX
The Investment Company of America Class F-1
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

AICFX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

8.61

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между AICFX и VPMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и VPMCX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и VPMCX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, примерно равная максимальной просадке VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-50.45%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.75%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-25.25%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-32.65%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.82%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.43%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.21%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и VPMCX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.72%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.16%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.76%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.01%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.06%

-2.52%