PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AICFX с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AICFX (The Investment Company of America Class F-1) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - AICFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, AICFX returned 23.84%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AICFX charges 0.63%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности AICFX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

AICFX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
25.20%
3 года*
23.84%
5 лет*
14.62%
10 лет*
14.26%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AICFX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		10.10%20.40%24.82%28.47%-7.11%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between AICFX and CGDV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between AICFX and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с CGUSAICFX с FWMIXAICFX с JBALXAICFX с FDGFXAICFX с SWANXAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

AICFX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.73

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.75

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.25

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

15.36

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.25

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AICFX и CGDV

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AICFXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-21.82%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.75%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-14.28%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.61%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.06%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и CGDV

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AICFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AICFXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.08%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.15%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.58%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.48%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.48%

+1.09%

Сравнение комиссий AICFX и CGDV

AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и CGDV

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		9.62%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AICFX and CGDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AICFX has higher volatility (3.35%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, AICFX dropped -50.91% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AICFX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор