PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIBU с WCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с WCLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 34.94% vs -1.19% for WCLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -0.43%.

AIBU

1 день
-5.10%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
15.47%
С начала года
17.63%
1 год
34.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и WCLD

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		17.63%42.25%41.01%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%14.85%

Correlation

The correlation between AIBU and WCLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.61

The correlation between AIBU and WCLD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIBU и WCLD

Секторы
AIBU
WCLD

Технологии

28.4%
97.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

0.3%
2.7%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
28.4%
WCLD
97.3%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.7%
WCLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.2%
WCLD

-

Здравоохранение

AIBU
0.3%
WCLD
2.7%

Промышленность

AIBU
0.1%
WCLD

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

WCLD

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

WCLD

-

Энергетика

AIBU

-

WCLD

-

Финансовые услуги

AIBU

-

WCLD

-

Недвижимость

AIBU

-

WCLD

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

WCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

WisdomTree Cloud Computing Fund

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с CLOUAIBU с TQQQAIBU с WCBR
Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXX

Доходность на риск

AIBU vs. WCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBUWCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.03

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.21

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.03

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.08

+1.75

AIBU vs. WCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBU и WCLD

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и WCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUWCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-64.90%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-34.68%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-46.64%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-35.79%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

15.44%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и WCLD

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUWCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

9.78%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

31.24%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.18%

35.92%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.79%

37.64%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.79%

37.39%

+18.40%

Сравнение комиссий AIBU и WCLD

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и WCLD

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как WCLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.83%2.27%1.33%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and WCLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.80%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs WCLD's -64.90%.

On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -1.19% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for WCLD.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while WCLD is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.45% for WCLD.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и WCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор