Сравнение AIBU с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
AIBU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 38.60% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -21.28%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и TECL
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
AIBU vs. TECL — Ранг доходности на риск
AIBU
TECL
Сравнение AIBU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 3.84 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и TECL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и TECL
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TECL в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и TECL
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -77.96% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -46.58% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -35.65% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -18.49% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 16.90% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 23.88% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 49.44% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 79.86% | -19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 73.50% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 71.83% | -16.21% |