Сравнение AIBU с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AIBU и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и SCHG
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AIBU vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AIBU
SCHG
Сравнение AIBU c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 3.71 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и SCHG
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и SCHG
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -34.59% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -16.41% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -12.51% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.22% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 4.84% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и SCHG
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 6.77% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 12.54% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 22.45% | +37.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 22.31% | +33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 21.51% | +34.11% |