PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с QQQU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index while QQQU tracks the The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs 62.95% for QQQU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.07%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью 6.21%.

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и QQQU

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%68.40%

Correlation

The correlation between AIBU and QQQU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.79

The correlation between AIBU and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и QQQU

Секторы
AIBU
QQQU

Технологии

26.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.7%

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
QQQU
15.8%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
QQQU
10.3%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
QQQU
10.7%

Здравоохранение

AIBU
0.2%
QQQU

-

Промышленность

AIBU
0.1%
QQQU

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

QQQU

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

QQQU

-

Энергетика

AIBU

-

QQQU

-

Финансовые услуги

AIBU

-

QQQU

-

Недвижимость

AIBU

-

QQQU

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOU
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO

Доходность на риск

AIBU vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.59

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.10

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.74

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.44

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.99

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AIBU и QQQU

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, примерно равная максимальной просадке QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-53.70%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-36.29%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.13%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-13.33%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

11.62%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и QQQU

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

9.51%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

28.27%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

39.92%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

52.96%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

52.96%

+2.37%

Сравнение комиссий AIBU и QQQU

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и QQQU

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности QQQU в 9.03%

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and QQQU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 62.95% for QQQU. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 62.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 1.54% for AIBU.

AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.07% for QQQU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор