PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs 28.07% for QQQE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и QQQE

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%2.11%

Correlation

The correlation between AIBU and QQQE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.82

The correlation between AIBU and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и QQQE

Секторы
AIBU
QQQE

Технологии

26.0%
45.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.9%

Здравоохранение

0.2%
8.6%

Промышленность

0.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

AIBU
26.0%
QQQE
45.1%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
QQQE
10.9%

Здравоохранение

AIBU
0.2%
QQQE
8.6%

Промышленность

AIBU
0.1%
QQQE
10.1%

Сырьевые материалы

AIBU

-

QQQE
0.9%

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

QQQE
7.7%

Энергетика

AIBU

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

AIBU

-

QQQE
1.0%

Недвижимость

AIBU

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

AIBU

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

AIBU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.74

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.00

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

10.34

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.76

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AIBU и QQQE

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-32.14%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-9.41%

-39.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-0.32%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-5.17%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

2.72%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и QQQE

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

3.82%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

10.61%

+26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

14.13%

+33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

20.29%

+35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

20.72%

+34.61%

Сравнение комиссий AIBU и QQQE

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и QQQE

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and QQQE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 28.07% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.52% for QQQE.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.35% for QQQE.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор