PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AIBU is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs 90.38% for NVDU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и NVDU

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%57.38%

Correlation

The correlation between AIBU and NVDU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.68

The correlation between AIBU and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и NVDU

Секторы
AIBU
NVDU

Технологии

26.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
NVDU
100.0%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
NVDU

-

Здравоохранение

AIBU
0.2%
NVDU

-

Промышленность

AIBU
0.1%
NVDU

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

NVDU

-

Энергетика

AIBU

-

NVDU

-

Финансовые услуги

AIBU

-

NVDU

-

Недвижимость

AIBU

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOU
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

AIBU vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.34

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.96

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.15

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.90

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.34

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AIBU и NVDU

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-67.27%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-42.27%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-15.08%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-18.83%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

18.50%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.74%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

24.76%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

50.62%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

67.91%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

91.02%

-35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

91.02%

-35.69%

Сравнение комиссий AIBU и NVDU

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и NVDU

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and NVDU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 90.38% for NVDU. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.54% for AIBU.

Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.04% for NVDU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор