PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

AIBU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и GUSH

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%38.36%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-26.64%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий AIBU и GUSH

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Доходность на риск

AIBU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.79

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

3.14

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.43

+0.85

Корреляция

Корреляция между AIBU и GUSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и GUSH

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и GUSH

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-99.98%

+48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-43.67%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-99.77%

+57.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-92.81%

+79.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

17.57%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и GUSH

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

16.69%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

39.24%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

67.59%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

68.73%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

94.30%

-38.68%