PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с AIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. AIBU is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs 29.84% for AIPI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 10.97%.

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и AIPI

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%42.54%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%15.36%

Correlation

The correlation between AIBU and AIPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between AIBU and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и AIPI

Секторы
AIBU
AIPI

Технологии

26.0%
90.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.2%

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
AIPI
90.9%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
AIPI
3.2%

Здравоохранение

AIBU
0.2%
AIPI

-

Промышленность

AIBU
0.1%
AIPI

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

AIPI

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

AIPI

-

Энергетика

AIBU

-

AIPI

-

Финансовые услуги

AIBU

-

AIPI

-

Недвижимость

AIBU

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

AIBU vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.88

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.46

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.08

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

6.46

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.04

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AIBU и AIPI

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-25.25%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-14.40%

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-0.55%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-4.65%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

4.63%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и AIPI

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

2.86%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

12.91%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

15.91%

+31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

21.37%

+33.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

21.37%

+33.96%

Сравнение комиссий AIBU и AIPI

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и AIPI

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AIPI в 34.72%

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and AIPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 29.84% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 1.54% for AIBU.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.65% for AIPI.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор