Сравнение AIBU с AIBD
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs -58.45% for AIBD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и AIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -37.64%.
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBU и AIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 42.25% | 38.36% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
Correlation
The correlation between AIBU and AIBD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.91 |
The correlation between AIBU and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. AIBD — Ранг доходности на риск
AIBU
AIBD
Сравнение AIBU c AIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | AIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.95 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -1.74 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -1.15 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.94 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и AIBD
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и AIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -82.11% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -61.47% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -81.02% | +75.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -48.23% | +34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 33.59% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеют волатильность 14.74% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 14.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 37.45% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 51.16% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 56.48% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 56.48% | -1.15% |
Сравнение комиссий AIBU и AIBD
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и AIBD
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AIBD в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and AIBD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs AIBD's -82.11%.
On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -58.45% for AIBD. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.54% for AIBU.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while AIBD is Inverse Equities. Both ETFs track Solactive US AI & Big Data Index. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.05% for AIBD.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и AIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор