PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBU с AIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBU и AIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -37.64%.


AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и AIBD


2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
45.72%42.25%38.36%
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-37.64%-49.15%-33.02%

Correlation

The correlation between AIBU and AIBD is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.91

The correlation between AIBU and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Доходность на риск

AIBU vs. AIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c AIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBUAIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.79

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.95

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

-1.74

+6.98

AIBU vs. AIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AIBD равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и AIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBUAIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-1.15

+3.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

-0.94

+2.17

Просадки

Сравнение просадок AIBU и AIBD

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и AIBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBUAIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-82.11%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-61.47%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-81.02%

+75.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-48.23%

+34.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

33.59%

-13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и AIBD

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеют волатильность 14.74% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBUAIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

14.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

37.45%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

51.16%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

56.48%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.33%

56.48%

-1.15%

Сравнение комиссий AIBU и AIBD

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и AIBD

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AIBD в 5.59%


ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.59%4.37%3.58%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
1.54%2.27%1.33%

Часто задаваемые вопросы


AIBU and AIBD have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.82%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs AIBD's -82.11%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -58.45% for AIBD. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.54% for AIBU.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while AIBD is Inverse Equities. Both ETFs track Solactive US AI & Big Data Index. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.05% for AIBD.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и AIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор