PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 24.31%.


AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TTEQ

1 день
-3.32%
1 месяц
-6.33%
6 месяцев
21.00%
С начала года
24.31%
1 год
36.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и TTEQ


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-26.00%-49.15%-15.50%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
24.31%24.25%0.78%

Correlation

The correlation between AIBD and TTEQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.84

The correlation between AIBD and TTEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

T. Rowe Price Technology ETF

Доходность на риск

AIBD vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина

TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDTTEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.12

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.29

-7.70

AIBD vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TTEQ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и TTEQ

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TTEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-26.97%

-55.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-17.31%

-41.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-10.93%

-66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.73%

-4.88%

-44.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

5.81%

+22.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и TTEQ

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

11.75%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

23.93%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.86%

27.64%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.20%

29.03%

+28.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

29.03%

+28.17%

Сравнение комиссий AIBD и TTEQ

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TTEQ в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и TTEQ

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
3.41%4.37%3.58%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and TTEQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to TTEQ (11.75%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TTEQ's -26.97%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 36.45% vs -39.60% for AIBD. On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 36.45% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for TTEQ.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while TTEQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.63% for TTEQ.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и TTEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор