Сравнение AIBD с TTEQ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. AIBD is passively managed, while TTEQ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 62.13% for TTEQ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.63%/yr for TTEQ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TTEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 36.31%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTEQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 36.31%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 62.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и TTEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -14.92% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 36.31% | 24.25% | 3.92% |
Correlation
The correlation between AIBD and TTEQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between AIBD and TTEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TTEQ — Ранг доходности на риск
AIBD
TTEQ
Сравнение AIBD c TTEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | TTEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.61 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 11.62 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.68 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.56 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TTEQ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TTEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -26.97% | -55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -17.31% | -44.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -2.34% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -4.76% | -43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 5.36% | +28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TTEQ
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 8.20% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 18.94% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 23.36% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 27.30% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 27.30% | +29.18% |
Сравнение комиссий AIBD и TTEQ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TTEQ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TTEQ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TTEQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to TTEQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TTEQ's -26.97%.
On 1-year performance, TTEQ leads with 62.13% vs -58.45% for AIBD. On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 62.13% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.00% for TTEQ.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TTEQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.63% for TTEQ.
TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TTEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор