Сравнение AIBD с TTEQ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. AIBD is passively managed, while TTEQ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 36.45% for TTEQ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.63%/yr for TTEQ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TTEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 24.31%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTEQ
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- 21.00%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и TTEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -15.50% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 24.31% | 24.25% | 0.78% |
Correlation
The correlation between AIBD and TTEQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between AIBD and TTEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TTEQ — Ранг доходности на риск
AIBD
TTEQ
Сравнение AIBD c TTEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | TTEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.12 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.29 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TTEQ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TTEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -26.97% | -55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -17.31% | -41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -10.93% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -4.88% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 5.81% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TTEQ
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 11.75% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 23.93% | +18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 27.64% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 29.03% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 29.03% | +28.17% |
Сравнение комиссий AIBD и TTEQ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TTEQ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TTEQ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TTEQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to TTEQ (11.75%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TTEQ's -26.97%.
On 1-year performance, TTEQ leads with 36.45% vs -39.60% for AIBD. On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 36.45% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for TTEQ.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TTEQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.63% for TTEQ.
TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TTEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор