Сравнение AIBD с VGT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 40.73% for VGT. Their -0.86 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам AIBD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 19.12% |
Correlation
The correlation between AIBD and VGT is -0.83, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.86 |
The correlation between AIBD and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. VGT — Ранг доходности на риск
AIBD
VGT
Сравнение AIBD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.50 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 6.69 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и VGT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -54.63% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.40% | -42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -4.70% | -75.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -7.95% | -42.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 6.11% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и VGT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 9.00% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 20.38% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 24.47% | +32.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.92% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 24.93% | +32.81% |
Сравнение комиссий AIBD и VGT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и VGT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and VGT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 40.73% vs -45.50% for AIBD. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 40.73% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.36% for VGT.
AIBD is categorized as Artificial Intelligence, while VGT is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор