Сравнение AIBD с VGT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 35.18% for VGT. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам AIBD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 19.12% |
Correlation
The correlation between AIBD and VGT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.86 |
The correlation between AIBD and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. VGT — Ранг доходности на риск
AIBD
VGT
Сравнение AIBD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.16 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.19 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и VGT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -54.63% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.40% | -42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -9.06% | -68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -7.94% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 5.70% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и VGT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 8.66% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 19.53% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 23.44% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 25.70% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 24.81% | +32.39% |
Сравнение комиссий AIBD и VGT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и VGT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and VGT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 35.18% vs -39.60% for AIBD. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 35.18% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.38% for VGT.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while VGT is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор