Сравнение AIBD с ROBT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 16.28% for ROBT. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 12.13%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
ROBT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $2.70M | $2.33M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам AIBD и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 12.13% | 15.16% | 3.15% |
Correlation
The correlation between AIBD and ROBT is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.78 |
The correlation between AIBD and ROBT has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. ROBT — Ранг доходности на риск
AIBD
ROBT
Сравнение AIBD c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.75 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.97 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и ROBT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -44.47% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -21.66% | -37.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -3.52% | -76.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -15.81% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 8.30% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и ROBT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 6.66% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 19.65% | +25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 25.13% | +31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.64% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.55% | +32.19% |
Сравнение комиссий AIBD и ROBT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и ROBT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ROBT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and ROBT have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs ROBT's -44.47%.
On 1-year performance, ROBT leads with 16.28% vs -45.50% for AIBD. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 16.28% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.02% for ROBT.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.65% for ROBT.
ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор