Сравнение AIBD с EMTY
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 1.60% for EMTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.09% | -1.76% | 1.08% |
Correlation
The correlation between AIBD and EMTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.31 |
The correlation between AIBD and EMTY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
AIBD
EMTY
Сравнение AIBD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.11 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.20 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.09 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.43 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и EMTY
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -77.62% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -14.00% | -47.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -74.77% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -54.01% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 8.11% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и EMTY
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 6.00% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 12.40% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 17.71% | +33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 22.36% | +34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 25.67% | +30.85% |
Сравнение комиссий AIBD и EMTY
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и EMTY
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EMTY в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.45% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and EMTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs -59.55% for AIBD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.45% for EMTY.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор