Сравнение AIBD с CHPX
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 64.48%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | 1.43% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
Correlation
The correlation between AIBD and CHPX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. CHPX — Ранг доходности на риск
AIBD
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIBD c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и CHPX
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки CHPX в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -18.95% | -63.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -18.95% | -58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -4.52% | -45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 43.86% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 43.86% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 43.86% | +13.34% |
Сравнение комиссий AIBD и CHPX
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и CHPX
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности CHPX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and CHPX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.04% for CHPX.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while CHPX is Semiconductors. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор