PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с CHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и CHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 88.06%.


AIBD

1 день
4.59%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-27.18%
1 год
-50.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CHPX

1 день
-7.33%
1 месяц
8.43%
С начала года
88.06%
6 месяцев
88.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и CHPX


Correlation

The correlation between AIBD and CHPX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

Доходность на риск

AIBD vs. CHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

CHPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c CHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDCHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

AIBD vs. CHPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и CHPX

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и CHPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDCHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-15.15%

-66.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.50%

-7.33%

-71.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-3.96%

-44.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и CHPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDCHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

42.69%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.30%

42.69%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.30%

42.69%

+14.61%

Сравнение комиссий AIBD и CHPX

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и CHPX

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности CHPX в 0.03%


ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.81%4.37%3.58%
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
0.03%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and CHPX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.03% for CHPX.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while CHPX is Semiconductors. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.50% for CHPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и CHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор