Сравнение AIBD с CHPX
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 88.06%.
AIBD
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 88.06%
- 6 месяцев
- 88.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -29.34% | 1.43% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 88.06% | 6.91% |
Correlation
The correlation between AIBD and CHPX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. CHPX — Ранг доходности на риск
AIBD
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIBD c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и CHPX
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -15.15% | -66.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -7.33% | -71.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -3.96% | -44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 42.69% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 42.69% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 42.69% | +14.61% |
Сравнение комиссий AIBD и CHPX
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и CHPX
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.81% | 4.37% | 3.58% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and CHPX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.03% for CHPX.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while CHPX is Semiconductors. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор