Сравнение AIBD с BOTZ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 10.46% for BOTZ. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $31.23M | $29.71M | $36.79M |
Сравнение доходности по годам AIBD и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 3.00% | 14.17% | 1.60% |
Correlation
The correlation between AIBD and BOTZ is -0.70, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.74 |
The correlation between AIBD and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
AIBD
BOTZ
Сравнение AIBD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.54 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.36 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и BOTZ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -55.54% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -19.34% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -10.36% | -70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -18.21% | -32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 7.70% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и BOTZ
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 8.41% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 21.87% | +22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 26.49% | +30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 27.33% | +30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 25.90% | +31.84% |
Сравнение комиссий AIBD и BOTZ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и BOTZ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BOTZ в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and BOTZ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs BOTZ's -55.54%.
On 1-year performance, BOTZ leads with 10.46% vs -45.50% for AIBD. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 10.46% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.47% for BOTZ.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.68% for BOTZ.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор