PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.


AIBD

1 день
4.30%
1 месяц
-24.36%
С начала года
-38.68%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-59.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и ARTY


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-38.68%-49.15%-33.02%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
66.09%29.97%7.83%

Correlation

The correlation between AIBD and ARTY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.83

The correlation between AIBD and ARTY has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

AIBD vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBDARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.55

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.01

-6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

20.88

-22.66

AIBD vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBDARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

3.78

-4.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.63

-1.58

Просадки

Сравнение просадок AIBD и ARTY

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и ARTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-54.50%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-18.81%

-42.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.34%

-0.90%

-80.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.17%

-19.85%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

5.40%

+27.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и ARTY

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

12.01%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

25.12%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

29.94%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.52%

28.58%

+27.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

27.75%

+28.77%

Сравнение комиссий AIBD и ARTY

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и ARTY

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.68%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and ARTY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.63%) compared to ARTY (12.01%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, ARTY leads with 112.42% vs -59.55% for AIBD. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 112.42% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for ARTY.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while ARTY is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор