Сравнение AIBD с ARTY
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 112.42% for ARTY. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 66.09% | 29.97% | 7.83% |
Correlation
The correlation between AIBD and ARTY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.83 |
The correlation between AIBD and ARTY has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. ARTY — Ранг доходности на риск
AIBD
ARTY
Сравнение AIBD c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.55 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.01 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 20.88 | -22.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 3.78 | -4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.63 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и ARTY
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -54.50% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -18.81% | -42.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -0.90% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -19.85% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 5.40% | +27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и ARTY
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 12.01% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 25.12% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 29.94% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 28.58% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 27.75% | +28.77% |
Сравнение комиссий AIBD и ARTY
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и ARTY
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and ARTY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to ARTY (12.01%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs ARTY's -54.50%.
On 1-year performance, ARTY leads with 112.42% vs -59.55% for AIBD. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 112.42% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for ARTY.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while ARTY is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор