Сравнение AIBD с AIS
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIBD is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 135.01% for AIS. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $42.81M | $40.39M | $52.13M |
Сравнение доходности по годам AIBD и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -0.59% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between AIBD and AIS is -0.70, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between AIBD and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. AIS — Ранг доходности на риск
AIBD
AIS
Сравнение AIBD c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.94 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 15.65 | -17.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и AIS
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -34.44% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -34.44% | -24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -22.44% | -58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -6.43% | -44.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 8.66% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и AIS
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеют волатильность 20.76% и 20.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 20.90% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 43.62% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 48.24% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 44.22% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 44.22% | +13.52% |
Сравнение комиссий AIBD и AIS
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и AIS
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and AIS have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to AIBD (20.76%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs -45.50% for AIBD. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 20.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор