PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBAX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%0.27%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

AIBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с BNDXAIBAX с FXAIXAIBAX с AMECXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPYAIBAX с AHITX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий AIBAX и TSDLX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

AIBAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.76

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

8.03

-6.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.14

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

7.19

-5.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

29.03

-21.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.76

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.45

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между AIBAX и TSDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и TSDLX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.53%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и TSDLX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-7.86%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.26%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-7.86%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.05%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.83%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.31%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и TSDLX

American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.52%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.40%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

2.30%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

2.24%

+1.03%