Сравнение AIBAX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBAX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBAX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.43% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 0.92% | 1.03% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
AIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.67%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBAX и DHEIX
AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
AIBAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
AIBAX
DHEIX
Сравнение AIBAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBAX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 4.60 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 8.07 | -6.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.53 | -1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 10.53 | -8.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 39.35 | -32.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 4.60 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.96 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.87 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AIBAX и DHEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBAX и DHEIX
Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.53% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIBAX и DHEIX
Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.42% | -12.33% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.50% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -4.87% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.27% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.77% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.13% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBAX и DHEIX
American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.36% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.72% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.15% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.52% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 2.28% | +0.99% |