PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBAX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.20% соответственно.


AIBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Intermediate Bond Fund of America

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий AIBAX и DFAIX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

AIBAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBAXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.49

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

5.81

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.05

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

8.23

-6.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

32.03

-24.99

AIBAX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBAXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.49

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.20

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между AIBAX и DFAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и DFAIX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
3.53%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и DFAIX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIBAXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-5.63%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.47%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-5.46%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-5.63%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.28%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.95%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.12%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и DFAIX

American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIBAXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.49%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.75%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

1.07%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

3.18%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

2.56%

+0.71%