Сравнение AIBAX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBAX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBAX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.43% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 0.92% | 1.06% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.20% соответственно.
AIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.67%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBAX и DFAIX
AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
AIBAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
AIBAX
DFAIX
Сравнение AIBAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBAX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.49 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 5.81 | -4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.05 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 8.23 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 32.03 | -24.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.49 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.20 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AIBAX и DFAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBAX и DFAIX
Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.53% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AIBAX и DFAIX
Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.42% | -5.63% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.47% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -5.46% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.42% | -5.63% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.28% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.95% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.12% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBAX и DFAIX
American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.75% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.07% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.18% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 2.56% | +0.71% |