PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBAX с CWGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both mutual funds - AIBAX is a Short-Term Bond fund managed by American Funds, while CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AIBAX returned 1.68%/yr vs 12.07%/yr for CWGIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AIBAX charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 1.68% против 12.07% соответственно.

AIBAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.41%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.68%

CWGIX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.99%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.94%
1 год
32.69%
3 года*
21.94%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBAX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.10%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		15.64%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Correlation

The correlation between AIBAX and CWGIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1993 г.

-0.07

The correlation between AIBAX and CWGIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с BNDXAIBAX с AMECXAIBAX с FXAIXAIBAX с AHITXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPY
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Доходность на риск

AIBAX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXCWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.47

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.42

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.17

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

13.96

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.47

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.69

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и CWGIX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и CWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBAXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-54.47%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-10.52%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.99%

-15.56%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-27.18%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-32.00%

+20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.69%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.13%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.39%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и CWGIX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 0.97%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBAXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.52%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

11.07%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

13.52%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

15.20%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

16.05%

-12.76%

Сравнение комиссий AIBAX и CWGIX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и CWGIX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CWGIX в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.86%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.14%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Часто задаваемые вопросы

AIBAX and CWGIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWGIX has higher volatility (4.52%) compared to AIBAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, AIBAX dropped -11.42% vs CWGIX's -54.47%.

CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBAX и CWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор