PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.05%/yr vs 14.53%/yr for LIT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности AIA и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 44.56%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 27.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIA имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции LIT немного отстают с 14.53%.

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between AIA and LIT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.66

The correlation between AIA and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и LIT

Секторы
AIA
LIT

Технологии

63.8%
16.0%

Финансовые услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

2.0%
25.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

49.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIA
63.8%
LIT
16.0%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
LIT

-

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
LIT
9.1%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
LIT

-

Промышленность

AIA
2.0%
LIT
25.0%

Здравоохранение

AIA
0.8%
LIT

-

Энергетика

AIA
0.6%
LIT

-

Недвижимость

AIA
0.5%
LIT

-

Сырьевые материалы

AIA

-

LIT
49.9%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

LIT

-

Коммунальные услуги

AIA

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

AIA vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIALITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.57

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.94

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

7.36

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

27.27

-7.51

AIA vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и LIT

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIALITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-65.91%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.46%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-53.01%

+31.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-65.91%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-65.91%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-11.21%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-33.59%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.45%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и LIT

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIALITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

11.56%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

23.80%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

33.94%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

32.04%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

30.77%

-6.99%

Сравнение комиссий AIA и LIT

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и LIT

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

AIA and LIT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.34%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.05% vs 14.53% for LIT. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.05% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

AIA has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.38% for LIT.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор