PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIA с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIA (iShares Asia 50 ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, AIA returned 63.00% vs 40.52% for KCAI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIA charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности AIA и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 6.33%.

AIA

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
25.90%
С начала года
36.49%
1 год
63.00%
3 года*
32.07%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.33%

KCAI

1 день
0.67%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.14%
С начала года
6.33%
1 год
40.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и KCAI

2026 (YTD)20252024
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.49%47.79%2.55%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		6.33%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between AIA and KCAI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов AIA и KCAI

Секторы
AIA
KCAI

Технологии

63.8%
13.2%

Финансовые услуги

16.4%
39.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

2.0%
23.6%

Здравоохранение

0.8%
1.3%

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIA
63.8%
KCAI
13.2%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
KCAI
39.0%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
KCAI
11.5%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
KCAI

-

Промышленность

AIA
2.0%
KCAI
23.6%

Здравоохранение

AIA
0.8%
KCAI
1.3%

Энергетика

AIA
0.6%
KCAI

-

Недвижимость

AIA
0.5%
KCAI

-

Сырьевые материалы

AIA

-

KCAI
11.3%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

KCAI

-

Коммунальные услуги

AIA

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с VWO
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

AIA vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.93

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.24

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

6.90

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

21.89

-8.34

AIA vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCAI равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и KCAI

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-25.48%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-5.90%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-2.53%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-6.93%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.86%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и KCAI

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

5.18%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

9.43%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

13.95%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

20.91%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

20.91%

+3.14%

Сравнение комиссий AIA и KCAI

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и KCAI

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KCAI в 33.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.61%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.31%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and KCAI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (13.25%) compared to KCAI (5.18%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, AIA leads with 63.00% vs 40.52% for KCAI. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 63.00% return vs 40.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.31%, compared with 1.61% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор