PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с FPA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - AIA tracks the S&P Asia 50 Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.03%/yr vs 10.88%/yr for FPA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности AIA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIA показывает доходность 43.98%, а FPA немного ниже – 43.42%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.88% соответственно.

AIA

1 день
0.65%
1 месяц
4.61%
С начала года
43.98%
6 месяцев
46.26%
1 год
76.63%
3 года*
36.48%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.03%

FPA

1 день
0.04%
1 месяц
-0.34%
С начала года
43.42%
6 месяцев
42.55%
1 год
54.75%
3 года*
30.62%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		43.98%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		43.42%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between AIA and FPA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.65

The correlation between AIA and FPA shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIA и FPA

Секторы
AIA
FPA

Технологии

63.8%
25.2%

Финансовые услуги

16.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.6%

Промышленность

2.0%
32.7%

Здравоохранение

0.8%
0.8%

Энергетика

0.6%
5.4%

Недвижимость

0.5%
6.2%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

AIA
63.8%
FPA
25.2%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
FPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
FPA
9.3%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
FPA
2.6%

Промышленность

AIA
2.0%
FPA
32.7%

Здравоохранение

AIA
0.8%
FPA
0.8%

Энергетика

AIA
0.6%
FPA
5.4%

Недвижимость

AIA
0.5%
FPA
6.2%

Сырьевые материалы

AIA

-

FPA
4.2%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

FPA
2.7%

Коммунальные услуги

AIA

-

FPA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с FICSFPA с EWY

Доходность на риск

AIA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.91

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.50

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

3.58

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

12.09

+6.44

AIA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FPA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и FPA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-52.91%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.37%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-20.66%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-34.38%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-52.91%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-9.22%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-13.46%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.54%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FPA

iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеют волатильность 16.89% и 16.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

16.43%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

26.03%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

28.79%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

24.79%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.76%

+1.17%

Сравнение комиссий AIA и FPA

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FPA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FPA в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.53%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.72%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

AIA and FPA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (16.89%) compared to FPA (16.43%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.03% vs 10.88% for FPA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 16.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.03% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.53% for AIA.

AIA tracks S&P Asia 50 Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.80% for FPA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор