Сравнение AIA с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
AIA и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.23% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и FPA
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
AIA vs. FPA — Ранг доходности на риск
AIA
FPA
Сравнение AIA c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.35 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.08 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.07 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 16.17 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIA и FPA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и FPA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и FPA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -52.91% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -15.37% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -35.36% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -52.91% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -11.73% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -13.60% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.87% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и FPA
iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеют волатильность 11.21% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.13% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 17.59% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 25.57% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 23.11% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.91% | +1.28% |