PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и FPA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.23% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий AIA и FPA

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.


Доходность на риск

AIA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.35

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.08

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.07

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

16.17

-3.88

AIA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Корреляция

Корреляция между AIA и FPA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FPA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FPA в 4.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AIA и FPA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FPA.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-52.91%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-15.37%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-35.36%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-52.91%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-11.73%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-13.60%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.87%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FPA

iShares Asia 50 ETF (AIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеют волатильность 11.21% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

11.13%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

17.59%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

25.57%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

23.11%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

21.91%

+1.28%