PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AIA tracks the S&P Asia 50 while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIA returned 11.96%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности AIA и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%1.71%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between AIA and FLKR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between AIA and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и FLKR

Секторы
AIA
FLKR

Технологии

56.8%
64.3%

Финансовые услуги

19.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
1.6%

Промышленность

2.6%
12.8%

Здравоохранение

0.9%
2.5%

Энергетика

0.7%
0.4%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

AIA
56.8%
FLKR
64.3%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
FLKR
7.6%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
FLKR
6.0%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
FLKR
1.6%

Промышленность

AIA
2.6%
FLKR
12.8%

Здравоохранение

AIA
0.9%
FLKR
2.5%

Энергетика

AIA
0.7%
FLKR
0.4%

Недвижимость

AIA
0.6%
FLKR

-

Сырьевые материалы

AIA

-

FLKR
2.6%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

FLKR
1.5%

Коммунальные услуги

AIA

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

AIA vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
5.18

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.84

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

9.32

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

34.49

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

5.18

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AIA и FLKR

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-50.06%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-23.03%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-26.39%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-49.51%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.10%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-22.06%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.21%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FLKR

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.39%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

20.38%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

36.87%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

41.48%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

28.25%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

27.60%

-4.04%

Сравнение комиссий AIA и FLKR

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FLKR

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and FLKR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs 11.96% for AIA. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.67% for AIA.

AIA tracks S&P Asia 50, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор