PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

AHYB и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий AHYB и QGRO

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

AHYB vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.59

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.99

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.99

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

3.37

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.59

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между AHYB и QGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и QGRO

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и QGRO

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-32.56%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-13.54%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-9.65%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.76%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.99%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и QGRO

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.91%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

6.61%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.39%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

21.68%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

21.12%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

23.09%

-15.84%