PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

AHYB и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYB и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и HYBI

2026 (YTD)20252024
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%-0.52%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с AVIGAHYB с AVLCAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий AHYB и HYBI

AHYB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
AHYB
American Century Select High Yield ETF

Доходность на риск

AHYB vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.97

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

11.72

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.39

Корреляция

Корреляция между AHYB и HYBI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и HYBI

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности HYBI в 8.36%

TTM20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и HYBI

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-4.68%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.35%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.88%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.66%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и HYBI

American Century Select High Yield ETF (AHYB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.12%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.43%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

5.55%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

5.10%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.10%

+2.15%