PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с AVLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

AHYB и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYB и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%6.40%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий AHYB и AVLC

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AHYB vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.75

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.81

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

8.93

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.33

-0.83

Корреляция

Корреляция между AHYB и AVLC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и AVLC

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности AVLC в 0.90%

TTM20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и AVLC

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-19.64%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-12.76%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.40%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.07%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.59%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и AVLC

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.91%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.57%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

10.03%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

19.05%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

15.93%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

15.93%

-8.68%