PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

AHYB и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYB и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVLCAHYB с AVEM
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий AHYB и AVES

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AHYB vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.28

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.48

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

9.44

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между AHYB и AVES составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и AVES

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и AVES

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-27.40%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-12.90%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-10.06%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.91%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.39%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и AVES

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.91%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

7.78%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.88%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

18.08%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

16.73%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

16.73%

-9.48%