Сравнение AHYB с AVES
AHYB (American Century Select High Yield ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (BB), while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. AHYB is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, AHYB returned 7.88%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности AHYB и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHYB показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.
AHYB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYB и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 1.13% | 8.96% | 6.32% | 11.69% | -10.26% | 0.84% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 16.79% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.63% |
Correlation
The correlation between AHYB and AVES is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between AHYB and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYB vs. AVES — Ранг доходности на риск
AHYB
AVES
Сравнение AHYB c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYB | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.92 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 10.84 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYB | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AHYB и AVES
Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYB | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -27.40% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -12.90% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -18.50% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.36% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.73% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.47% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB и AVES
Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.04%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYB | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 6.93% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 14.44% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 17.19% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 16.98% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 16.98% | -9.83% |
Сравнение комиссий AHYB и AVES
AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB и AVES
Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности AVES в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 5.50% | 5.80% | 5.87% | 5.28% | 5.06% | 0.60% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.81% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AHYB and AVES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (6.93%) compared to AHYB (1.04%). In terms of maximum drawdown, AHYB dropped -14.76% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 7.88% for AHYB. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AHYB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for AHYB.
AHYB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 2.81% for AVES.
AHYB is categorized as High Yield Bonds, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.45% for AHYB and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHYB и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор