PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYB с FHYTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYB (American Century Select High Yield ETF) and FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, AHYB returned 8.04%/yr vs 8.29%/yr for FHYTX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for FHYTX.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHYB показывает доходность 1.31%, а FHYTX немного выше – 1.34%.

AHYB

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.50%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYTX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.86%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYB и FHYTX

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		1.31%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.34%8.40%6.24%13.22%-13.45%1.25%

Correlation

The correlation between AHYB and FHYTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between AHYB and FHYTX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVLCAHYB с AVIGAHYB с AVESAHYB с AVEM
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с PEDIXFHYTX с SPHY

Доходность на риск

AHYB vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBFHYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.98

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.12

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.61

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

12.42

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.08

-0.54

Просадки

Сравнение просадок AHYB и FHYTX

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и FHYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYBFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-34.98%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.76%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-4.12%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.15%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.52%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.58%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и FHYTX

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.05%, в то время как у Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYBFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.88%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.65%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

5.68%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.28%

-0.14%

Сравнение комиссий AHYB и FHYTX

AHYB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и FHYTX

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FHYTX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYB
American Century Select High Yield ETF		6.00%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Часто задаваемые вопросы

AHYB and FHYTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYTX has higher volatility (1.17%) compared to AHYB (1.05%). In terms of maximum drawdown, AHYB dropped -14.76% vs FHYTX's -34.98%.

FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYB и FHYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор